商品期权市场全景数据报告
admin
2022-02-07 17:18:08
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要点：
今日国内商品期权各标的走势大面积收红，能化板块涨幅居前。期权市场方面，商品期权成交量整体有所回落。目前棕榈油、原油、铜等认沽合约成交最为活跃。而白糖、橡胶、动力煤等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量PCR 方面，棕榈油、玉米、原油、铜等处于高位。橡胶、黄金、甲醇、PTA 等期权品种则处于相对低位。在波动率方面，疫情担忧有所减退，市场不确定降低，波动率有所回落。宏观市场方面，市场关注俄乌局势与美联储会议。美联储从今天开始召开议息会议，预计会议结果将使美联储加息路径更为明朗。
国内方面，中央经济工作会议表示我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10 个基点。降息力度略超市场预期。央行副行长表示存准率进一步调整的空间变小了，但仍然还有一定的空间，要把货币政策工具箱开得再大一些，保持总量稳定，避免信贷“塌方”。国资委表示稳步推进钢铁等领域的重组整合适时研究组建新的中央企业集团。1月LPR 报价出炉，1 年期下调10 个基点，5 年期下调5 个基点，略低于市场预期。在策略方面，当前商品博弈较为剧烈，可重点关注黑色、能源化工日内的Gamma 策略的机会。方向性投资者则建议构建价差策略，防范Vega 风险。中长期投资者则可把握做空Vega 的投资机会。此外，春节假期临近，投资者可买入虚值期权做好利润保护。
（文章来源：方正中期期货）
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