金融工程：基于三因子的中证1000指数增强
admin
2022-07-22 11:03:52
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本报告导读：
本篇报告主要介绍如何构建中证1000 指数成分股增强策略。
摘要：
中证1000指数成分股增强难度小于中证500 和沪深300，中证1000增强策略实现方式更加多元，本篇报告主要介绍BGI 模式下中证1000指数增强的一种思路。
策略简单易操作。策略仅使用了三个ALPHA 因子，并采用了等权作为因子加权方式，策略构建复杂度低，可作为其他精密策略的参考基准。
策略表现稳定。2017 年以来，中证1000 成分股增强策略获得了年化超额15.8%的超额收益，信息比率3.70，相对最大回撤3.2%。
策略主要包括风险剔除、收益预测和组合优化三部分内容，其中收益预测使用的三因子分别为：一致预期EPS 变化率、ETOP 时序价值和风险模糊度。
（文章来源：国泰君安证券）
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